今天來寫點選擇權-特別是外匯選擇權-的delta觀念，delta對market maker來說非常重要，是greeks (選擇權希臘字母)的一環。還記得之前在他行交易室實習時前輩直接跟我講結論，但當時一直沒搞懂。 Delta，他代表現貨價格每變動一單位對選擇權價值的影響，而根據Black-Scholes 的定價公式，對call來說: [v = S_{t}N(d_{1})\times e...
用 Python 自動抓取期交所選擇權數據
大家好久不見! 今天跟各位分享如何使用 Python 自動化抓取 期交所選擇權成交數據 (年度行情)，並整理數據。 使用 Python 抓取數據 檔案整理 數據整理 使用 Python 抓取數據 首先載入基本套件: import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import...
USDTWD 的星期因素探討
本文 pdf 連結 程式碼 摘要 一、前言 二、資料處理 三、實證結果 參考文獻 程式碼 def dataCollect(twd): twd.Taiwan_Date = twd.Taiwan_Date.apply(lambda _: dt.datetime.strptime(_, "%Y/%m/%d")) twd.index = twd.Taiw...
GritFX Vol. 53 (Super Central Bank Week)
2022W38: 09.19-09.25 FOMC 會議重點摘要 FOMC 於本日凌晨舉行，本月如市場預期升息三碼，且本月聲明稿與七月聲明 稿的唯一不同在於，七月 Fed 認為消費與製造動能正在下降，但本月改為: 消 費與製造動能穩定成長。其他如打擊通膨的決心、量化緊縮幅度等均與上月相 同。 在經濟預測方面，Fed 預期 2022 年利率將達 4.4%，也就是在年底前可能 還會升息五碼以...
GritFX Vol. 52 (Eye On FED)
2022W37: 09.12-09.18 亞洲貨幣 USDTWD USDCNH USDJPY 歐洲貨幣 EURUSD GBPUSD 商品貨幣 AUDUSD USDCAD 亞洲貨幣 USDTWD 受到美股下跌影響，台...
GritFX Vol. 51 (DXY 短線下跌)
2022W36: 09.05-09.11 EURUSD GBPUSD 商品貨幣 AUDUSD USDCAD 本周美元指數在創波段新高 (高點曾達 110.786)後面臨賣壓，多數非美貨幣對收復部分失土，我認為此還不是強勢美元的終結，但短線上可以嘗試買入遭到低估的貨幣。 EURUSD 本周 Q2 GDP 高於市場預期，但綜合經...
GritFX Vol. 50 (GBPUSD、USDCAD)
2022W35: 08.29-09.04 美國勞動市場數據 市場反應: Fed 升息三碼機率大幅降低 GBPUSD USDCAD AUDUSD 美國勞動市場數據 本周公布七月份新增職位空缺數顯示新增職位空缺數為 1124 萬，高於預期的 1048 萬，消息一出美元返漲，證實勞動需求強勁。但在勞動供給方面，八月份非農就業新增 31.5...
GritFX Vol. 48 (long GBPUSD、short EURUSD)
2022W33: 08.15-08.21 GBPUSD 技術面: 有反轉可能 基本面: 維持看空，下周無進場機會 EURUSD PBoC 調降利率至 2.75% 啟示: 暫緩 long AUDUSD、USDCNH 上升旗形 可樂果抱枕 GBPUSD 技術面: 有反轉可能 周線上，GB...
GritFX Vol. 47 (EURUSD、GBPUSD 暫緩進場)
2022W32: 2022.08.08-08.14 EURUSD 交易想法 本周經濟數據公布 技術面: 四小時線上有回漲可能 GBPUSD Glad to see you all EURUSD 交易想法 本周經濟數據公布 前幾次的文章我都看空 EURUSD，但技術面上因為剛脫離平價的位置，短期有上 漲動能，因此遲遲沒有進場做...
GritFX Vol. 46 (英國或將衰退、RBA 升息)
2022W31: 08.01-08.07 NFP 與美元指數 BOE: 英國經濟 Q4 起將陷入衰退 GBPUSD 技術面 澳洲再升息兩碼 AUDUSD 技術面 漫長的一周 NFP 與美元指數 在周五公布非農數據前，美元指數波動度不太大，周五的非農就業數據顯示七月新增 52.8 萬就業人口，遠高於預期的 25 萬，此外七月失業率...