GritFX 是我從 2021 年 9 月開始，每周都寫的文章系列，主要是紀錄對外匯市場的研究與想法。
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今天來寫點選擇權-特別是外匯選擇權-的delta觀念，delta對market maker來說非常重要，是greeks (選擇權希臘字母)的一環。還記得之前在他行交易室實習時前輩直接跟我講結論，但當時一直沒搞懂。 Delta，他代表現貨價格每變動一單位對選擇權價值的影響，而根據Black-Scholes 的定價公式，對call來說: [v = S_{t}N(d_{1})\times e...
大家好久不見! 今天跟各位分享如何使用 Python 自動化抓取 期交所選擇權成交數據 (年度行情)，並整理數據。 使用 Python 抓取數據 檔案整理 數據整理 使用 Python 抓取數據 首先載入基本套件: import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import...
本文 pdf 連結 程式碼 摘要 一、前言 二、資料處理 三、實證結果 參考文獻 程式碼 def dataCollect(twd): twd.Taiwan_Date = twd.Taiwan_Date.apply(lambda _: dt.datetime.strptime(_, "%Y/%m/%d")) twd.index = twd.Taiw...
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